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Was genau versteht man unter der "DNA einer Aktie" und welche Anwendungsmöglichkeiten ergeben sich aus diesem Konzept?
DATABEK ANALYTICS, KONSTANZ - AKTUALISIERT AM 10.08.2023 - 21:30
Die DNA einer Aktie stellt ein mathematisches Modell dar, das dazu dient, die Bewegungen von Aktienkursen zu beschreiben. Dieses Modell findet Anwendung auf verschiedene Arten von Wertpapieren und ermöglicht uns insbesondere, auch Kryptowährungen und Rohstoffpreise auf diese Weise zu analysieren. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Fähigkeit, zukünftige Kursentwicklungen abzuschätzen und somit fundierte Investmententscheidungen zu treffen. Das Modell der Aktien-DNA geht über die Berücksichtigung von reinen historischen Preisen hinaus, indem es ebenfalls Ereignisse und Nachrichten einbezieht, die potenziell Einfluss auf den Kursverlauf genommen haben könnten.
Ein bemerkenswerter Aspekt dieses Modells liegt in seiner Annahme, dass Psychologie eine maßgebliche treibende Kraft hinter den Kursbewegungen ist – im Gegensatz zu den zufallsbasierten Ansätzen anderer Finanzmathematikmodelle. Dieses Verständnis ermöglicht eine präzisere Beschreibung und Interpretation von psychologischen Effekten an der Börse, wie beispielsweise die Verlustaversion nach Daniel Kahneman. Die Aktien-DNA ermöglicht die präzise Darstellung und Analyse solcher psychologischen Einflüsse sowie vieler anderer Aspekte.
Die Innovation dieses mathematischen Konzepts zeigt sich darin, dass die Beschreibung nicht, wie üblich, durch numerische Werte erfolgt, sondern mittels einer Sequenz von Buchstaben: A, T, G, C. Diese Benennung als Aktien-DNA gründet sich auf die Analogie zur biologischen DNA, in der diese Buchstaben bereits bekannt sind. Interessanterweise weist die DNA einer Aktie, die wir gezielt berechnen können, ähnlich wie die biologische DNA, keine zufällige Anordnung auf, sondern folgt strukturierten und festen Regeln – vergleichbar mit den Apriori-Regeln nach Immanuel Kant. Diese Regeln, die die Buchstabenanordnung bestimmen, sind derzeit Gegenstand laufender Forschung.
Wenn es möglich ist, die DNA-Sequenz für zukünftige Entwicklungen vorherzusagen, kann der Kurs einer Aktie durch einen gegebenen Homomorphismus einfach vorhergesagt werden. Diese Sichtweise widerspricht der gängigen Meinung, dass Aktienkurse nicht vorhersehbar sind. In einer vollständig deterministischen Welt halten wir diese Ansicht für unbegründet, da Prognosen in Form von Wahrscheinlichkeiten oder Schätzungen durchaus möglich sind. Die Qualität solcher Schätzungen ist natürlich Gegenstand ausführlicher Diskussionen.
An dieser Stelle möchten wir unsere Treffergenauigkeit hervorheben, die bislang signifikant bessere Vorhersagen erzielt hat als viele andere Institute, die auf Modelle zurückgreifen, die seit über 100 Jahren etabliert sind.
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